期货市场有确定的规律吗？行情可以被预测吗？这是萦绕在每个交易者心中的问题。当打开行情软件，跳动的价格躁动不安，同时也让人心生疑惑，价格为何变动？业界普遍认可的说法是，受供求关系等其他原因影响，价格围绕价值上下波动，并向内在价值不断回归。经济学家为此建立了无数模型体系，试图模拟市场运行，可是迄今为止，没有任何一种模型的准确性得到长期持续的验证和普遍认可。
“理性人”假设(hypothesis of rational man)是经济学最基础的假设之一，指的是作为经济决策的主体都是充满理智的， 既不会感情用事，也不会盲从，而是精于判断和计算，其行为是理性的。在经济活动中，主体所追求的唯一目标是自身经济利益的最大化，例如消费者追求的是满足程度最大化，生产者追求的是利润最大化。可是在市场中，并不是所有参与者都具备理性特质，所以，在经济学上非常完美的模型，在实际操作中往往会出现各种偏差。
如果留意天气预报，你一定熟悉“明日降水概率多少”这样的表述。换言之，科技高度发达的今天，明日天气尚不能被准确预测，更不要说一个月乃至一年以后的情况。生活中也是如此，巴西的一只蝴蝶扇动翅膀，可能会引发大洋彼岸的飓风肆虐。
图为非线性数学模型
从上图可以看出，任何微小的变化都可能使得结果千差万别。
在期货市场，政治环境、政策、供需、天气变化都可以影响价格波动。除此以外，还有很多我们无法掌握的或者看起来微小极容易被忽略的因素。而所有因素的变动都可能使交易模型产生复杂的反馈变化。注意，这里说的是可能，因为除了看起来神秘的“其他”因素影响外，我们甚至不能从纷繁复杂的信息中辨别什么是“噪音”，什么是“原因”。当我们回看历史走势，觉得逻辑无比清晰，每一次瞠目结舌的行情演绎之后，总有无数人跳出来解读，理由是那么不可辩驳，可是实际情况真的如此吗？行情真的是受到这些因素的影响而呈现出现有局面吗？我们无法证明，因为历史无法重演测试。
简而言之，市场本质不是简单的线性变化，恰恰是非线性的。改变市场价格的原因多如牛毛，任何人都无法全面掌握，特别对于中小散户来说，获得资讯的途径远远滞后于大型机构，以及行业核心人员，所以当获得基本面的信息时，很有可能价格已经反应并消化了这些信息。而更可怕的是，这些消息不排除是市场某些别有用心的人故意放出的。所以，基于此再做交易往往是滞后的，以己之短，击人之长，故而很难赚到钱。
幸运的是还有公平而即时的价格曲线，任何人看到的都是一样。可能行情对于信息的反馈非常迅速，可是这些反馈都是非常主观的，被人的思想所控制，这当然与人们的心理活动例如贪婪或者恐惧密切相关。此外，技术分析与基本面分析发展到今天，连跳广场舞的大妈都可能懂得读K线，当所有人都在行情曲线上画同样的线，根据同样的蜡烛图理论来解释图形的奥义，这种聚沙成塔的力量让人惊叹，并且往往成为趋势变化的主导力量。还记得去年“双十一”晚间在数十秒之间涨停到跌停吗？还记得光大“乌龙指”事件吗？仅仅是少数市场主体的程序化“踩踏”，都可能产生排山倒海的能量。这些群体行为的背后，都是人类的操作。也许你会说，现在市场上如此多的程序化软件，就是为了“反人性”而设计，可是请大家想一想，设计和控制这些程序的，也是交易者本身。资金的绞杀和反杀操作，无论操作看起来多么客观和冷静，大幕拉开的背后，依然是人。只要市场主体是人，修习心理学就可以在纷繁复杂的市场变化中，更加准确地解释人们的行为，了解其中存在的行为规律，做出符合概率的尝试。在交易时更好地控制自身的情绪，在盈亏时更好地控制应对行为，这可能是中小投资者能够获得盈利的唯一方法。
